基金分析技能 (Mutual Fund Skills)

基于 Python + AkShare 的公募基金量化筛选工具，提供多种专业策略和深度分析能力，支持通过 BrowserMCP 进行数据交叉验证。

🎯 核心功能

📊 专业筛选策略

策略	命令	排序指标	说明
红利高股息	--dividend	股息率	纯股息收益 + 低波动，适合长期持有
股票型 TOP50	--stock	卡玛比率	股票型/偏股混合，追求高收益
固收+ TOP30	--gushou-plus	索提诺比率	二级债基/偏债混合/一级债基，稳中求进
智选哑铃	--smart-pick	综合评分	哑铃结构主动管理基金
Alpha策略	--stock-alpha	Alpha	超额收益显著的主动基金
纯债	--pure-bond	夏普比率	纯债基金，极低风险
全市场	(默认)	夏普比率	全品类基金筛选

📈 量化指标体系

• 风险调整收益: 夏普比率、索提诺比率、卡玛比率
• 风险指标: 最大回撤、年化波动率、VaR
• 收益指标: 年化收益率、近1/2/3年收益、股息率
• 持仓分析: 前5大重仓股、行业分布（申万行业）、风格漂移检测
• 基金经理: 从业年限、管理规模、历史业绩

🔍 BrowserMCP 数据验证

AkShare 数据存在已知偏差（基金规模为经理总规模、持仓数据滞后等）。配置 BrowserMCP 后，可通过百度股市通交叉验证并修正：

• 基金规模（单只基金实际规模）
• 前5大持仓（最新季度）
• 近1年收益率

🚀 快速开始

使用 npx（无需安装）

# 红利高股息筛选
npx mutual-fund-skills --dividend

# 股票型基金 TOP50
npx mutual-fund-skills --stock

# 固收+ TOP30
npx mutual-fund-skills --gushou-plus

# 单基金深度分析
npx mutual-fund-skills 000215

Python 模块使用

from fund_screener import analyze_single_fund, print_fund_analysis

# 分析任意基金
analysis = analyze_single_fund('000215')
print_fund_analysis(analysis)

# 获取关键指标
print(f"夏普比率: {analysis['风险指标']['夏普比率']}")
print(f"最大回撤: {analysis['风险指标']['最大回撤(%)']}%")
print(f"基金经理: {analysis['基金经理']['基金经理']}")

📋 输出指标

风险指标

• 夏普比率: 风险调整后收益 (>0.5良好, >1.0优秀)
• 索提诺比率: 下行风险调整收益（仅惩罚下跌波动）
• 卡玛比率: 年化收益 / 最大回撤（>1.0优秀）
• 最大回撤: 历史上最大亏损 (越小越好)
• 年化波动率: 收益波动程度 (越小越稳定)

收益指标

• 阶段收益: 近1年、近2年、近3年
• 年化收益率: 基于近3年数据计算
• 股息率: 红利策略专用指标

其他指标

• 基金规模: 单只基金实际规模（亿元）
• 股票仓位: 股票占净值比例
• 基金经理: 从业年限、管理规模、最佳回报
• 持仓分析: 前5大重仓股、申万行业分布

📦 安装

方式1：npx 直接运行（推荐）

npx mutual-fund-skills --dividend

方式2：克隆仓库

git clone https://github.com/sososun/mutual-fund-skills.git
cd mutual-fund-skills
pip install -r requirements.txt
python fund_screener.py --dividend

🔧 依赖

akshare>=1.10.0
pandas>=1.5.0
numpy>=1.21.0

📝 更新日志

v2.1.0 (2026-02-24)

• ✨ 新增 --dividend 红利高股息基金筛选策略
• ✨ 新增 --smart-pick 智选主动基金哑铃结构策略
• ✨ 新增申万行业映射、风格漂移检测、季度持仓分析
• 🔧 修复持仓数据获取年份为动态当前年
• 🔧 修复基金规模优先获取单只基金规模而非经理总规模
• 📝 SKILL.md 新增 BrowserMCP 数据验证工作流文档

v2.0.0 (2026-02-22)

• ✨ 重写固收+筛选策略：精确基金类型匹配 + 索提诺排序
• ✨ 新增卡玛比率、股票Alpha策略筛选模式
• ✨ 所有风险指标基于近3年数据窗口（756天）
• 🔧 修复 Sortino ratio 计算（学术标准公式）
• 🔧 无风险利率更新为 1.8%（2025-02 中国10年期国债）
• 📝 SKILL.md 重写为 OpenClaw AgentSkills 格式

v1.3.0 (2026-02-15)

• ✨ 支持全品类基金分析
• ✨ 智能识别基金类型，针对性分析

v1.2.0 (2026-02-14)

• ✨ 全市场智能筛选（从19,000+只基金中筛选）
• ✨ 单基金深度分析功能

v1.0.0 (2026-02-14)

• 🎉 初始版本发布

⚠️ 免责声明

• 本工具仅供学习研究使用
• 历史业绩不代表未来表现
• 基金投资有风险，入市需谨慎
• 不构成任何投资建议

📄 许可证

MIT License

📮 联系方式

• 邮箱: [email protected]

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